Marchés financiers et modélisation des rentabilités boursières PDF

Cet ouvrage présente un exposé complet de la théorie, toujours très controversée, de lefficience informationnelle des marchés boursiers ainsi que les récentes méthodes économétriques visant à appréhender cette théorie. La première partie traite ainsi de la théorie financière et de lhypothèse incontournable de rationalité des agents. Un chapitre empirique vient compléter cette présentation théorique en soulignant les insuffisances des procédures économétriques traditionnelles et en mettant en avant la nécessité de développer de nouveaux instruments danalyse. La seconde partie répond à ce dernier objectif en exposant deux approches particulièrement pertinentes pour analyser lhypothèse defficience des marchés financiers sous un nouvel angle. Sont ainsi présentés les développements récents relatifs aux phénomènes de mémoire longue et à la dynamique chaotique. Lexposé théorique de ces nouvelles approches est accompagné dapplications empiriques visant à modéliser et à prévoir les séries de rentabilités boursières.

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