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Marchés financiers et modélisation des rentabilités boursières PDF

Valérie Mignon

Cet ouvrage présente un exposé complet de la théorie, toujours très controversée, de lefficience informationnelle des marchés boursiers ainsi que les récentes méthodes économétriques visant à appréhender cette théorie. La première partie traite ainsi de la théorie financière et de lhypothèse incontournable de rationalité des agents. Un chapitre empirique vient compléter cette présentation théorique en soulignant les insuffisances des procédures économétriques traditionnelles et en mettant en avant la nécessité de développer de nouveaux instruments danalyse. La seconde partie répond à ce dernier objectif en exposant deux approches particulièrement pertinentes pour analyser lhypothèse defficience des marchés financiers sous un nouvel angle. Sont ainsi présentés les développements récents relatifs aux phénomènes de mémoire longue et à la dynamique chaotique. Lexposé théorique de ces nouvelles approches est accompagné dapplications empiriques visant à modéliser et à prévoir les séries de rentabilités boursières.

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9782717835656 ISBN
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Au sein des marchés financiers, on distingue le marché primaire du marché secondaire. Pour répondre à leurs besoins de financement, les entreprises, les institutions financières ou les Etats procèdent à des émissions de titres sur un marché dit primaire. L’émission de tout nouveau titre financier relève du marché primaire. Sur le marché boursier, les actions nouvellement

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Prévisibilité des rentabilités boursières; Une étude empirique du marché ... La notion centrale de l'efficience des marchés financiers est donc la notion d' information. ... que la marche aléatoire permettent de mieux modéliser les rentabilités.

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